Также были заключены сделки купли-продажи с государственными ценными бумагами России, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии
Национальный банк РК представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за октябрь 2019 года, передает Azattyq Rýhy со ссылкой пресс-службу регулятора.
По информации Нацбанка, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года года составил 599,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%. Напомним, уровень инфляции в январе-октябре этого года составил 3,9%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов с начала года составила 1,77%.
При этом по состоянию на 1 ноября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 года по октябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,5%.
По состоянию на 1 ноября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 564,4 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6949,8 млрд тенге, или 65,8%, номинированные в иностранной валюте - 3614,6 млрд тенге, или 34,2%.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом РК.
В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 192,03 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе:
приобретены государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК на общую сумму 12,88 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых;
приобретены облигации АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) на сумму 170 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых;
приобретены облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,5 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через банки второго уровня (БВУ) РК на сумму 600 млрд тенге.
Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям на общую сумму 29,9 млрд тенге, в том числе:
Евразийский банк развития на сумму 19,9 млрд тенге;
АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму 10 млрд тенге.
В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены погашения основного долга и досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 267,6 млрд тенге.
В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 238,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,65% годовых.
В рассматриваемом периоде были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии. Объем нетто-продаж за рассматриваемый период составил 131 млрд тенге.
В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом 327 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше. Данные сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен.
В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ Правительства США на сумму 208,3 млрд тенге.