238,5 млрд тенге пенсионных активов ЕНПФ инвестированы в ценные бумаги США

Национальный банк РК представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за октябрь 2019 года, передает Azattyq Rýhy со ссылкой пресс-службу регулятора.

По информации Нацбанка, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года года составил 599,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%. Напомним, уровень инфляции в январе-октябре этого года составил 3,9%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов с начала года составила 1,77%.

При этом по состоянию на 1 ноября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 года по октябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,5%.

По состоянию на 1 ноября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 564,4 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6949,8 млрд тенге, или 65,8%, номинированные в иностранной валюте - 3614,6 млрд тенге, или 34,2%.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом РК. 

В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 192,03 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе:

приобретены государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК на общую сумму 12,88 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых;

приобретены облигации АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) на сумму 170 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых;

приобретены облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,5 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через банки второго уровня (БВУ) РК на сумму 600 млрд тенге.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям на общую сумму 29,9 млрд тенге, в том числе:

Евразийский банк развития на сумму 19,9 млрд тенге;

АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму 10 млрд тенге.

В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены погашения основного долга и досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 267,6 млрд тенге.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 238,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,65% годовых.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии. Объем нетто-продаж за рассматриваемый период составил 131 млрд тенге.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом 327 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше. Данные сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

В октябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ Правительства США на сумму 208,3 млрд тенге.